Forex Stochastischen Rsi Amibroker

Stochastischer RSI Der Stochastische RSI kombiniert zwei sehr populäre technische Analyseindikatoren, Stochastik und den Relative Strength Index (RSI). Während Stochastik und RSI nicht auf dem Preis basieren, erhält der Stochastische RSI seine Werte aus dem Relative Strength Index (RSI), er ist im Grunde genommen der Stochastische Indikator, der auf den RSI-Indikator angewendet wird. Wie im Folgenden im Chart des SampP 500 E-Mini Futures-Kontraktes gezeigt wird, versucht der Stochastic RSI, Kauf - und Verkaufssignale sowie überkaufte und überverkaufte Messwerte zu geben: In der Tabelle oben im E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakt ist der RSI Indikator verbrachte die meiste Zeit zwischen überkauften (70) und überverkauften (30), so dass keine potenziellen Kauf oder Verkaufssignale. Allerdings benutzte der stochastische RSI den RSI-Indikator, um potenzielle Kauf - und Verkaufssignale aufzudecken. Wie ein Trader die potenziellen Kauf - und Verkaufssignale des Stochastischen RSI interpretieren könnte, wird als nächstes in der Tabelle des SampP 500 E-Mini angegeben: Stochastisches RSI-Kaufsignal Ein Trader könnte den Kauf erwägen, wenn der stochastische RSI über die Oversold-Linie (20 ). Stochastisches RSI Potentielles Verkaufssignal Ein Händler könnte verkaufen, wenn der stochastische RSI unter der überkauften Linie (80) kreuzt. Um mehr über den Stochastic-Indikator und den RSI-Indikator zu erfahren, klicken Sie auf die unten stehenden Links: Die obigen Informationen dienen lediglich Informationszwecken und sind nur zu Informationszwecken verwendbar und stellen weder eine Handelsberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Forex Produkt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. Siehe vollständigen Disclaimer. StochRSI. mq4 StochRSIbasic. mq4 Stochastische RSI-Grundlagen Stochastische RSI wurde entwickelt, um die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit des regulären RSI-Indikators zu erhöhen, wenn es darum geht, überkaufte / überverkaufte RSI-Werte zu handeln. Die Autoren des Stochastischen RSI-Indikators - Tushard Chande und Stanley Kroll - erklären, dass regelmäßige RSI-Indikatoren für längere Zeiträume zwischen 20 und 80 Levels handeln würden, ohne jemals einen überverkauften Bereich zu erreichen. Bei der Kombination von RSI mit Stochastic bietet ein neuer Indikator - Stochastic RSI - bessere und markantere Signale für den Handel. Wir können den regulären RSI und Stochastic mit ihrer neuen verbesserten Version vergleichen - Stochastischer RSI: Wie wir sehen können, konnte der Stochastische RSI im Gegensatz zu anderen Indikatoren die Überkaufs - / Überverkaufsstufen die ganze Zeit über erreichen und sogar länger bleiben, bevor er in die entgegengesetzte Richtung ging. Der Handel mit stochastischen RSI-Anbietern sucht die folgenden Signale: 1. Handel mit stochastischen RSI-Überverkauf / überkauften Ebenen: Wenn StochRSI beendet wird Oversold (unter 20) level up - Kaufen. Wenn StochRSI aus überkauften (über 80) Level absenkt - Verkaufen. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu RSI, wo wir 30 und 70 Ebenen als Oversold / Overbought verwendet, hier verwenden wir 20 und 80, wie bei Stochastic Indikator. Ein weiterer Punkt ist, dass wir reagieren auf Anzeigesignale nur nach d Linie (die dünne braune Linie auf dem Bildschirm erschossen) hat auch überkauft / überverkauft Ebenen. Wenn diese Zeile niemals in den überkauften / überverkauften Bereich gelangt ist, sollten Signale, die als StochRSI-Ausgänge 20 oder 80 gekauft / verkauft werden, vorübergehend ignoriert werden. 2. Crossover der Mittellinie von StochRSI deuten auf einen aktuellen Trend hin. Über 50 Level - der Trend ist vorbei. Unter 50 Level - der Trend ist nach unten. Dies sind die beiden effektivsten Möglichkeiten, mit dem Stoch-RSI zu handeln, der Rest, wie zB der Divergenzhandel, wäre zum Beispiel weniger effektiv mit diesem Indikator gegen die reguläre Stochastische und MACD Stochastische RSI-Formel Stochastic RSI ((heutige RSI - niedrigste RSI niedrig In K Perioden) / (Höchster RSI hoch in K Perioden - niedrigster RSI niedrig in K Perioden)) 100 Stochastischer RSI misst den Wert des RSI in Bezug auf seinen hohen und niedrigen Bereich über die erforderliche Zeitspanne: wenn ein regulärer RSI ein neues Low erreicht Für den Zeitraum wird der Stochastische RSI auf 0 sein. Wenn RSI einen neuen Höchstwert für den Zeitraum aufzeichnet, wird der Stochastische RSI bei 100 sein. Einführung Durch Tushar Chande und Stanley Kroll entwickelt, ist StochRSI ein Oszillator, der den Grad des RSI relativ zu seinem misst High-Low-Bereich über einen festgelegten Zeitraum. StochRSI wendet die Stochastikformel auf RSI-Werte anstatt auf Preiswerte an. Dies macht es zu einem Indikator für einen Indikator. Das Ergebnis ist ein Oszillator, der zwischen 0 und 1 schwankt. In ihrem 1994 erschienenen Buch The New Technical Trader. Chande und Kroll erklären, dass RSI zwischen 80 und 20 für längere Perioden oszillieren kann, ohne extreme Werte zu erreichen. Beachten Sie, dass 80 und 20 für überkauft und überverkauft anstelle der eher traditionellen 70 und 30 verwendet werden. Händler, die eine Aktie auf der Grundlage einer überkauften oder überverkauften Lesung in RSI suchen könnten, finden sich kontinuierlich am Rande. Chande und Kroll entwickelten StochRSI, um die Empfindlichkeit zu erhöhen und mehr überkaufte / überverkauft Signale zu erzeugen. Berechnung StochRSI misst den Wert des RSI relativ zu seinem hohen / niedrigen Bereich über eine festgelegte Anzahl von Perioden. Die Anzahl der Perioden, die verwendet werden, um StochRSI zu berechnen, wird auf RSI in der Formel übertragen. Beispielsweise würde der 14-tägige StochRSI den aktuellen Wert des 14-Tage-RSI und den 14-Tage-High-Low-Bereich für den 14-Tage-RSI verwenden. 14-Tage StochRSI entspricht 0, wenn RSI an seinem niedrigsten Punkt für 14 Tage ist. 14-Tage-StochRSI entspricht 1, wenn RSI an seinem höchsten Punkt für 14 Tage ist. 14-Tage-StochRSI entspricht, 5, wenn RSI in der Mitte seiner 14 Tage High-Low-Bereich ist. 14-Tage-StochRSI entspricht 2,2, wenn RSI nahe dem Tief des 14-Tage-Hoch-Tief-Bereichs liegt. 14-Tage-StochRSI entspricht 80, wenn RSI nahe dem Hoch des 14-Tage-Hoch-Tief-Bereichs liegt. Interpretation Es ist wichtig, sich zu erinnern, dass StochRSI ein Indikator eines Indikators ist, der es die zweite Ableitung des Preises bildet. Das heißt, es sind zwei Schritte (Formeln) aus dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers entfernt. Der Preis wurde zwei Änderungen unterzogen, um StochRSI zu werden. Umstellung der Preise auf RSI ist eine Änderung. Die Umwandlung von RSI in den Stochastischen Oszillator ist die zweite Änderung. Deshalb unterscheidet sich das Endprodukt (StochRSI) deutlich von dem Original (Preis). StochRSI hat ähnliche Eigenschaften wie die meisten gebundenen Impuls-Oszillatoren. Erstens kann es verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Eine Bewegung über 0,80 wird als überkauft betrachtet, während eine Bewegung unter 0,20 als überverkauft gilt. Zweitens kann sie verwendet werden, um den kurzfristigen Trend zu identifizieren. Als gebundener Oszillator ist die Mittellinie bei .50. StochRSI spiegelt einen Aufwärtstrend wider, wenn er konsequent über 0,50 und einen Abwärtstrend, wenn konsequent unter 0,50. Da dieser Indikator ziemlich volatil ist, kann eine Glättung mit einem gleitenden Durchschnitt zur kurzfristigen Trendidentifizierung beitragen. Overbought / Oversold Trendidentifizierung ist der Schlüssel zur erfolgreichen Auswahl zwischen überkauften und überverkauften Ebenen. Es ist wichtig, für überverkaufte Bedingungen zu suchen, wenn der größere Trend ist und überkauft Bedingungen, wenn der größere Trend ist unten. Mit anderen Worten, suchen Sie nach Trades in Richtung der größeren Trend. 14-Tage-StochRSI wäre ein kurzfristiger Indikator. Daher ist es wichtig, den mittelfristigen Trend bei der Suche nach überkauften und überverkauften Bedingungen zu identifizieren. Chart 2 zeigt Boeing in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, wobei StochRSI (14) im Januar und Februar überverkauft wurde. Zuerst wurde die mittelfristige Auffassung herangezogen, weil die 10-tägige SMA über dem 60-Tage-SMA lag. Bei einem Aufwärtstrend wurden überverkaufte Bedingungen den überkauften Bedingungen vorgezogen. StochRSI wurde mindestens viermal von Dezember bis Februar überverkauft. Für das, was es wert ist, 14-Tage-RSI nicht überverkauft werden in diesem Zeitraum, weil es weniger empfindlich ist. Oversold ist nicht das gleiche wie bullish though. Es dient als Warnung für eine Bounce zu sehen. Ein Katalysator wird noch benötigt, um den Tiefstand zu verfestigen und einen tatsächlichen Aufschwung zu signalisieren. In diesem Beispiel könnten Chartisten nach Preisen suchen, um über die 10-Tage-SMA zu brechen oder StochRSI, um über 0,50 ihre Mittellinie zu brechen. Diagramm 3 zeigt Flour Corp (FLR) innerhalb eines Abwärtstrends und StochRSI, die überkaufte Messwerte registrieren. Erstens ist der mittelfristige Trend rückläufig, weil die 10-Tage-SMA unterhalb der 60-Tage-SMA liegt. Dies bedeutet, dass überverkauft Messwerte ignoriert werden und überkaufte Messwerte werden der Fokus. StochRSI zog über .80 Mitte Oktober und Anfang November (rote Pfeile). Diese überkauften Lesungen schlugen vor, dass der überverkaufte Sprung bald enden könnte. Die Bestätigung kam, als StochRSI unter .50 zurückging (rote gestrichelte Linien). Chartisten könnten auch für die Aktie zu brechen zurück unter seinem 10-Tage-SMA zu signalisieren, eine kurzfristige Abwärtsbewegung suchen. Trendkennzeichnung StochRSI ist ein flüchtiger Oszillator, der häufig überkauft und überverkauft wird. Zur kurzfristigen Trendidentifizierung kann es dazu beitragen, den Berechnungszeitraum zu verlängern und einen kurzen gleitenden Durchschnitt anzuwenden, um die Daten zu glätten. Momentum begünstigt steigende Preise, wenn die 10-Tage-SMA von StochRSI über 0,50 liegt und fallende Preise, wenn unter 0,50. Tabelle 4 zeigt Chevron (CVX) mit 20-tägigem StochRSI und einem 5-tägigen SMA des Indikators. Die 5-Tage-SMA zog über .50 Mitte Februar, kurz nachdem die Aktie höher gestiegen. Der Abstand und der gleitende Durchschnitt über 0,50 betrugen kurzfristige bullische Signale. Eine fallende Markierungsfahne / Keil bildete sich Ende Februar. Beachten Sie, dass CVX Unterstützung in der Lückenzone gefunden hat. Der Aufwärtstrend setzte sich mit einem Flag / Keil-Ausbruch fort, und der Kurs stieg über 80 an. Obwohl StochRSI Ende März unter 0,50 abgesunken war, hielt die 5-tägige SMA über 50, um den Aufwärtstrend bis Ende April lebendig zu halten. Dieses kurzfristige Signal verwandelte sich in einen zweimonatigen Aufwärtstrend. Leider sind nicht alle Signale perfekt. Es gibt Whipsaws, auch bei Verwendung eines 5-Tage SMA mit 20-Tage StochRSI. Beispielsweise kann eine Konsolidierung während eines Trends dazu führen, dass der 5-tägige SMA von StochRSI oberhalb / unterhalb der 50-Linie gyriert, bevor der Trend fortgesetzt oder umgekehrt wird. Diagramm 5 zeigt Yahoo mit 20-Tage StochRSI und seinem 5-Tage SMA zum Glätten. Der gleitende Durchschnitt brach über .50 Mitte Februar, um Momentum bullish zu drehen. Dies wurde von einem Widerstand Breakout für Yahoo am ersten Tag des März gefolgt. Als der Bestand mit einem fallenden Kanal Ende März konsolidierte, tauchte die 5-tägige SMA für StochRSI (20) unter 0,50 zweimal (rotes Oval). Diese Dips erwiesen sich als kurzlebig, da der Bestand den Kanalwiderstand brach und StochRSI sich über 0,80 erhöhte. Der Trend hörte nicht auf, bis die 5-tägige SMA unterhalb .50 und Yahoo sank. Chart 6 zeigt Yahoo mit einem bärischen Signal von StochRSI, das nicht sofort greifen konnte. Die 5-tägige SMA für 20-Tage-StochRSI bewegte sich unterhalb von 50, um den Schwung in der zweiten Oktoberwoche zu schwächen. Yahoo brach Unterstützung für die Bestätigung, aber diese Pause nicht halten, wie die Aktie stieg auf 18 ein paar Tage später. Die sofortige Erholung und Rückschlag über 17 bildeten eine Bärenfalle. Obwohl Yahoo stieg, blieb die 5-Tage-SMA für StochRSI unter 0,50 und Impuls nicht bestätigen. Die folgende Lücke über 17.50 erwies sich als eine Erschöpfung Lücke als Yahoo fehlte bei Widerstand (18), füllte die Lücke, brach die Unterstützung wieder und zog scharf nach unten in den November. Sprechen Sie über Volatilität. Fazit StochRSI ist wie RSI auf Steroiden. RSI produziert relativ weniger Signale und StochRSI erhöht die Signalzahl drastisch. Es werden mehr überkauft / überverkauft Messwerte, mehr Mittellinie Kreuze, mehr gute Signale und mehr schlechte Signale. Geschwindigkeit kommt zu einem Preis. Dies bedeutet, dass es wichtig ist, StochRSI mit anderen Aspekten der technischen Analyse zur Bestätigung zu verwenden. Die Beispiele oben verwenden Lücken, Support / Resistance Breaks und Preismuster, um StochRSI-Signale zu bestätigen. Chartisten können auch andere ergänzende Indikatoren wie On Balance Volume (OBV) oder die Accumulation Distribution Line verwenden. Diese Volumen-basierten Indikatoren überschneiden sich nicht mit Impuls-Oszillatoren. Chartisten sollten auch experimentieren mit verschiedenen Einstellungen und lernen Sie die Nuancen von StochRSI, bevor Sie es in der realen Welt. Verwendung mit SharpCharts Die StochRSI-Anzeige kann mit dem SharpCharts-Tool als Indikator dargestellt werden. Der Parameterwert gibt die Anzahl der Perioden an, die bei der Berechnung verwendet werden (Standardeinstellung ist 14). Die Anzeige kann oberhalb, unterhalb oder hinter dem zugrunde liegenden Kursplot eingestellt werden. Ein gleitender Durchschnitt kann angewendet werden, indem Sie auf den Pfeil für erweiterte Optionen (grün) klicken und eine Überlagerung hinzufügen. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel von StochRSI zu sehen. Vorgeschlagene Scans Oversold StochRSI im mittelfristigen Aufwärtstrend: Dieser Scan beginnt mit Aktien mit einem durchschnittlichen Kurs von 10 oder mehr in den letzten drei Monaten und einem durchschnittlichen Volumen von mehr als 40.000. Der erste Filter wählt Wertpapiere innerhalb eines mittelfristigen Aufwärtstrends aus, indem er nach jenen sucht, bei denen die 10-tägige SMA größer als die 60-tägige SMA ist. Der Bildschirm selektiert dann Aktien, die kurzfristig überverkauft sind, indem sie diejenigen suchen, die unterhalb ihrer 10-tägigen SMA und mit StochRSI (14) unter 0,10 handeln. Dieser Scan liefert oft viele Aktien und weitere Verfeinerung kann erforderlich sein. Überkauft StochRSI in einem mittelfristigen Abwärtstrend: Dieser Scan beginnt mit Beständen, die einen durchschnittlichen Preis von 10 oder höher in den letzten drei Monaten und einem durchschnittlichen Volumen von mehr als 40.000 haben. Der erste Filter wählt Wertpapiere innerhalb eines mittelfristigen Abwärtstrends aus, indem er nach jenen sucht, bei denen die 10-tägige SMA kleiner als die 60-tägige SMA ist. Der Bildschirm wählt dann Aktien, die kurzfristig überkauft sind, indem sie diejenigen suchen, die über ihrem 10-tägigen SMA und mit StochRSI (14) über 0,90 handeln. Dieser Scan liefert oft viele Aktien und weitere Verfeinerung kann erforderlich sein. Weitere Studie Brown039s nimmt RSI zu einem neuen Niveau mit Bullenmarkt - und Bärenmarktbereichen, positiven und negativen Umkehrungen und Projektionen auf, die auf RSI basieren. Einige Methoden von Andrew Cardwell, ihrem RSI-Mentor, werden ebenfalls in diesem Buch erklärt und verfeinert. Technische Analyse für Trading Professional Constance Brown